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大发线上赌博网址,沈雁:运用场内期权交易对冲误差会大幅下降
日期:2020-01-11 15:35:34   阅读:1227

大发线上赌博网址,沈雁:运用场内期权交易对冲误差会大幅下降

大发线上赌博网址,9月9日消息,2018第三届中国(郑州)国际期货论坛在郑州举行。来自中国证券投资基金业协会、相关投资机构、现货企业等机构的代表汇聚一堂,围绕投资机会和机构发展问题深入探讨。财经全程直播。

深圳前海汇润基金管理有限公司总裁沈雁出席下午的期权分论坛并作主题演讲。

沈雁介绍,期权定价原理就是动态对冲复制原理,任何一个期权都必须有一个交易策略,通过不断持有标的头寸,使得每时每刻能投复制这个期权的价格,交易复制是期权定价的绝对核心。期权定价理论的核心假设是,标的可以连续交易,而且没有交易成本,标的可以零成本卖空等,但这些假设没有一个和实际情况符合。动态对冲具有局限性,作为期权的卖方,一定要量化这个风险。风险是可以被量化的,需要的是一个好的对冲系统。运用场内期权交易对冲误差会大幅下降,这就是场内期权对控制市场风险的重要贡献之一。此外,有了场内期权以后,Gamma能更好的被对冲。

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